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進(jìn)入7月份，資本市場(chǎng)整體出現(xiàn)劇烈震動(dòng)，此前一路強(qiáng)勢(shì)上漲的半導(dǎo)體板塊更是成為拋售重點(diǎn)，這不僅讓眾多主動(dòng)管理型基金業(yè)績(jī)?cè)庥霾恍〉幕爻?，甚至連量化私募巨頭也集體“熄火”。
根據(jù)最新凈值變動(dòng)顯示，量化私募基金上周(7月13日至7月17日)出現(xiàn)-10%以上的回撤可謂比比皆是，有量化“四大天王”之稱的幻方量化、九坤投資、明汯投資、衍復(fù)投資同樣也未能幸免，旗下多只產(chǎn)品上周凈值回撤超10%。
以衍復(fù)投資為例，根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，自7月13日以來(lái)，該公司有31只基金公布了最新業(yè)績(jī)，從表現(xiàn)上看，這些基金的收益率均出現(xiàn)下跌。
4只最新截止日期為7月20日的基金跌幅超過(guò)了15%，這4只基金分別為外貿(mào)信托-衍復(fù)寧瑞1000指數(shù)1期、外貿(mào)信托-衍復(fù)寧瑞1000指數(shù)2期、外貿(mào)信托-衍復(fù)寧瑞1000指數(shù)3期、外貿(mào)信托-衍復(fù)寧瑞1000指數(shù)4期，收益率為-15.41%、-15.12%、-15.11%、-15.07%。
其余基金的最新截止日期則為7月17日，其中，外貿(mào)信托-智選衍復(fù)中證1000指增1期、陸家嘴信托-衍復(fù)德享1000指增1號(hào)、中糧信托-福澤富茗12號(hào)衍復(fù)投資、財(cái)信信托-國(guó)聯(lián)大方向50之衍復(fù)指增1號(hào)、財(cái)信信托-國(guó)聯(lián)大方向50之衍復(fù)指增4號(hào)、財(cái)信信托-國(guó)聯(lián)大方向50之衍復(fù)指增3號(hào)、財(cái)信信托-國(guó)聯(lián)大方向50之衍復(fù)指增2號(hào)、財(cái)信信托-國(guó)聯(lián)大方向50之衍復(fù)指增5號(hào)這8只基金的跌幅在12.81%到12.55%之間。
另外5只基金外貿(mào)信托-衍復(fù)慧盈中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)、外貿(mào)信托-衍復(fù)慧盈中證500指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)、外貿(mào)信托-衍復(fù)慧盈中證500指數(shù)增強(qiáng)4號(hào)、陸家嘴信托-富盈進(jìn)取之衍復(fù)1000指增1號(hào)、財(cái)信信托-衍復(fù)指數(shù)增強(qiáng)14號(hào)的跌幅在11%左右。
據(jù)悉，上海衍復(fù)投資管理有限公司成立于2019年，是一家應(yīng)用科學(xué)技術(shù)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行量化投資研究的投資公司。公司創(chuàng)始人、首席投資官高亢，曾任職于Two Sigma Lnvestments，擔(dān)任研究員；2015年加入銳天投資，擔(dān)任量化策略投資經(jīng)理；2019年8月自主創(chuàng)業(yè)成立衍復(fù)投資。目前公司旗下私募產(chǎn)品主要涉及指數(shù)增強(qiáng)、量化對(duì)沖等投資策略，管理規(guī)模在100億元以上。
